PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIEM с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с FDEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while FDEM tracks the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.71%/yr vs 9.74%/yr for FDEM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 16.86%.

DIEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
16.91%
С начала года
26.72%
1 год
42.56%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.34%
Всё время*
8.96%

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
$2.02M$1.48M$989.85K

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

Сравнение доходности по годам DIEM и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		26.72%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%5.40%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between DIEM and FDEM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between DIEM and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и FDEM

Секторы
DIEM
FDEM

Технологии

41.6%
39.5%

Финансовые услуги

22.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.7%

Энергетика

5.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.4%

Сырьевые материалы

4.6%
2.6%

Промышленность

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.6%

Недвижимость

1.5%
4.5%

Здравоохранение

0.8%

-

Технологии

DIEM
41.6%
FDEM
39.5%

Финансовые услуги

DIEM
22.7%
FDEM
15.8%

Потребительский циклический сектор

DIEM
5.5%
FDEM
10.7%

Энергетика

DIEM
5.4%
FDEM
6.7%

Коммуникационные услуги

DIEM
4.8%
FDEM
9.4%

Сырьевые материалы

DIEM
4.6%
FDEM
2.6%

Промышленность

DIEM
4.2%
FDEM
4.3%

Коммунальные услуги

DIEM
3.6%
FDEM
0.0%

Потребительский защитный сектор

DIEM
3.3%
FDEM
6.6%

Недвижимость

DIEM
1.5%
FDEM
4.5%

Здравоохранение

DIEM
0.8%
FDEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с IEMGDIEM с VWODIEM с DIVIDIEM с AVESDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

DIEM vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIEM c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIEMFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.37

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.88

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.29

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.98

+3.06

DIEM vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FDEM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIEM и FDEM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-33.65%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.70%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.04%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-25.82%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.06%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.76%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и FDEM

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.03%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

19.31%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

21.21%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.96%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.33%

-0.27%

Сравнение комиссий DIEM и FDEM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDEM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и FDEM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FDEM в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.93%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIEM and FDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIEM has higher volatility (7.96%) compared to FDEM (7.03%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, DIEM leads with 11.71% vs 9.74% for FDEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIEM has performed better with a 11.71% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.93% for DIEM.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.25% for FDEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор