PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DFEV


2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
6.27%34.02%12.59%10.14%-5.49%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.


HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий HEEM и DFEV

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.


Доходность на риск

HEEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEEMDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.82

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

11.44

+1.21

HEEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между HEEM и DFEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DFEV

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFEV в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DFEV

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DFEV.


Загрузка...

Показатели просадок


HEEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-18.49%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.98%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.42%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.77%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DFEV

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.65% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.94%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.83%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.70%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.98%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.98%

+1.77%