Сравнение HEEM с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
HEEM и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HEEM и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -16.85% | -1.82% | 3.91% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и DFAE
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.
Доходность на риск
HEEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск
HEEM
DFAE
Сравнение HEEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.77 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.73 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.40 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и DFAE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и DFAE
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и DFAE
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, примерно равная максимальной просадке DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -32.21% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -12.80% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | -32.21% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -9.02% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.59% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.36% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и DFAE
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.12% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.33% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.37% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.36% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.49% | +0.26% |