PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и DFAE


2026 (YTD)202520242023202220212020
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%3.91%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.


HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий HEEM и DFAE

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.


Доходность на риск

HEEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEEMDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.77

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.73

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

10.40

+2.26

HEEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между HEEM и DFAE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DFAE

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFAE в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DFAE

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, примерно равная максимальной просадке DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DFAE.


Загрузка...

Показатели просадок


HEEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-32.21%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.80%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-32.21%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.02%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-10.59%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DFAE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.12%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.33%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.37%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.36%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.49%

+0.26%