PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с CGNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while CGNG is actively managed. Over the past year, HEEM returned 50.37% vs 26.32% for CGNG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 9.24%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

CGNG

1 день
-5.55%
1 месяц
-4.31%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.39%
1 год
26.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и CGNG

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%2.08%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		9.24%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between HEEM and CGNG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between HEEM and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и CGNG

Секторы
HEEM
CGNG

Технологии

37.0%
31.4%

Финансовые услуги

19.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Промышленность

7.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.4%

Сырьевые материалы

6.5%
7.5%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.8%

Здравоохранение

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

HEEM
37.0%
CGNG
31.4%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
CGNG
16.2%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
CGNG
9.8%

Промышленность

HEEM
7.5%
CGNG
10.7%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
CGNG
10.4%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
CGNG
7.5%

Энергетика

HEEM
4.0%
CGNG
3.5%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
CGNG
3.8%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
CGNG
1.8%

Недвижимость

HEEM
1.1%
CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

HEEM vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.40

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.96

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

1.92

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

8.05

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.40

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.04

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HEEM и CGNG

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-15.90%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.75%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.14%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.84%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.28%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и CGNG

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.44%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.73%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.90%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.58%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.58%

-0.52%

Сравнение комиссий HEEM и CGNG

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и CGNG

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CGNG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.62%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and CGNG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to CGNG (8.44%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, HEEM leads with 50.37% vs 26.32% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 50.37% return vs 26.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.62% for CGNG.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.64% for CGNG.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор