Сравнение CGNG с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
CGNG и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и VWO
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
CGNG vs. VWO — Ранг доходности на риск
CGNG
VWO
Сравнение CGNG c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.74 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.68 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и VWO
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и VWO
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -67.68% | +51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.17% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -8.80% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -15.93% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и VWO
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.39% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.26% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 17.85% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.20% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.18% | -1.68% |