PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGNG с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с FTHF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Equities funds. CGNG is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, CGNG returned 28.28% vs 79.54% for FTHF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 40.11%.

CGNG

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.73%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.14%

FTHF

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.56%
6 месяцев
22.85%
С начала года
40.11%
1 год
79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGNG

Capital Group New Geography Equity ETF
$27.30M$25.38M$26.30M

FTHF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
$406.11K$539.78K$545.31K

Сравнение доходности по годам CGNG и FTHF

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		14.73%29.78%-1.17%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		40.11%65.30%-7.90%

Correlation

The correlation between CGNG and FTHF is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between CGNG and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и FTHF

Секторы
CGNG
FTHF

Технологии

37.8%
50.9%

Финансовые услуги

15.3%
25.0%

Промышленность

10.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
0.6%

Сырьевые материалы

7.1%
7.5%

Здравоохранение

4.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Энергетика

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.8%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGNG
37.8%
FTHF
50.9%

Финансовые услуги

CGNG
15.3%
FTHF
25.0%

Промышленность

CGNG
10.4%
FTHF
5.4%

Коммуникационные услуги

CGNG
9.4%
FTHF
0.8%

Потребительский циклический сектор

CGNG
8.0%
FTHF
0.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.1%
FTHF
7.5%

Здравоохранение

CGNG
4.0%
FTHF
0.5%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.2%
FTHF
3.0%

Энергетика

CGNG
2.2%
FTHF
4.6%

Коммунальные услуги

CGNG
1.6%
FTHF
1.8%

Недвижимость

CGNG
1.1%
FTHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с VWOCGNG с CGDVCGNG с OAEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с NSIFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с FEMRFTHF с DIEMFTHF с DFEM

Доходность на риск

CGNG vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGNG c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGNGFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.32

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.80

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.80

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.91

-5.60

CGNG vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGNG и FTHF

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FTHF в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-21.05%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-21.05%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-12.35%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.57%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.18%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и FTHF

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 7.17%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

13.20%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

32.01%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

34.40%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

27.92%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

27.92%

-8.36%

Сравнение комиссий CGNG и FTHF

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и FTHF

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTHF в 3.25%

ПозицияTTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.25%4.40%3.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGNG and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (13.20%) compared to CGNG (7.17%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs FTHF's -21.05%.

On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 28.28% for CGNG. On fees, CGNG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGNG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.59% for CGNG.

They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор