PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 5.46% for BRTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и BRTR

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.28%

Correlation

The correlation between CGNG and BRTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.23

The correlation between CGNG and BRTR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGNG и BRTR

Секторы
CGNG
BRTR

Технологии

31.4%
6.7%

Финансовые услуги

16.2%
22.7%

Промышленность

10.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
23.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.6%

Сырьевые материалы

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Энергетика

3.5%
25.1%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.3%
2.2%

Технологии

CGNG
31.4%
BRTR
6.7%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
BRTR
22.7%

Промышленность

CGNG
10.7%
BRTR
1.5%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
BRTR
23.8%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
BRTR
7.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
BRTR
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
BRTR

-

Здравоохранение

CGNG
3.5%
BRTR

-

Энергетика

CGNG
3.5%
BRTR
25.1%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
BRTR
1.8%

Недвижимость

CGNG
1.3%
BRTR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

CGNG vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.51

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.19

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.68

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

5.07

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.89

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CGNG и BRTR

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-5.07%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-3.26%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.58%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.35%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.08%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и BRTR

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.27%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

2.77%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

3.68%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

4.69%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

4.69%

+13.46%

Сравнение комиссий CGNG и BRTR

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и BRTR

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and BRTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.59% for CGNG.

CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Capital Group and BlackRock. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.38% for BRTR.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор