PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

CGNG и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и BRTR

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDVCGNG с XME
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий CGNG и BRTR

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

CGNG vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.07

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.45

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.89

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Корреляция

Корреляция между CGNG и BRTR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и BRTR

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и BRTR

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-5.07%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-3.26%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-2.39%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.32%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.97%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и BRTR

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

1.75%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

2.59%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

4.28%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

4.75%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

4.75%

+12.75%