Сравнение CGNG с NEWFX
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and NEWFX (American Funds New World Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past year, CGNG returned 28.28% vs 28.14% for NEWFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.96%/yr for NEWFX.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и NEWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGNG показывает доходность 14.73%, а NEWFX немного выше – 15.34%.
CGNG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.14%
NEWFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 8.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.30M | $25.38M | $26.30M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CGNG и NEWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 14.73% | 29.78% | -1.17% |
NEWFX American Funds New World Fund | 15.34% | 28.16% | -0.73% |
Correlation
The correlation between CGNG and NEWFX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between CGNG and NEWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. NEWFX — Ранг доходности на риск
CGNG
NEWFX
Сравнение CGNG c NEWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и American Funds New World Fund (NEWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | NEWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.17 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.84 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и NEWFX
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки NEWFX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и NEWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | NEWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -56.71% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.03% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.76% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -11.69% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.61% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и NEWFX
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и American Funds New World Fund (NEWFX) имеют волатильность 7.17% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | NEWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.94% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 16.02% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 17.82% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.00% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.35% | +3.21% |
Сравнение комиссий CGNG и NEWFX
CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEWFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и NEWFX
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NEWFX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEWFX American Funds New World Fund | 4.95% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and NEWFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNG has higher volatility (7.17%) compared to NEWFX (6.94%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs NEWFX's -56.71%.
NEWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и NEWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор