Сравнение CGNG с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGNG и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и CGDV
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGNG vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGNG
CGDV
Сравнение CGNG c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.99 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и CGDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и CGDV
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и CGDV
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -21.82% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.91% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.61% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.72% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.57% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и CGDV
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.55% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.27% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.76% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.61% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.61% | +1.89% |