PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 31.52% for CGDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и CGDV

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%7.74%

Correlation

The correlation between CGNG and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between CGNG and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и CGDV

Секторы
CGNG
CGDV

Технологии

31.4%
34.1%

Финансовые услуги

16.2%
6.8%

Промышленность

10.7%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Сырьевые материалы

7.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Здравоохранение

3.5%
11.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Технологии

CGNG
31.4%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
CGDV
6.8%

Промышленность

CGNG
10.7%
CGDV
13.2%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
CGDV
11.5%

Энергетика

CGNG
3.5%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
CGDV
2.1%

Недвижимость

CGNG
1.3%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с AVDVCGNG с VWO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

CGNG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.73

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.75

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.25

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

15.36

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.73

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGDV

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-21.82%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.75%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.61%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.06%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGDV

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.08%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

9.15%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.58%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.48%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.48%

+2.67%

Сравнение комиссий CGNG и CGDV

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGDV

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 31.52% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 31.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.59% for CGNG.

CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while CGDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор