PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

HEEM и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.68% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий HEEM и ACWI

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

HEEM vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.24

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.82

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.87

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.55

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между HEEM и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и ACWI

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и ACWI

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-56.00%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-26.42%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-33.53%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.04%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.68%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и ACWI

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.23%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.08%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.50%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.08%

+0.67%