PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

HEDJ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 10.28% против 2.41% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий HEDJ и USFR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

14.37

-13.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

42.77

-41.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

10.64

-9.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

103.21

-102.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

658.56

-654.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

14.37

-13.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

8.63

-7.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

3.00

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.57

-1.11

Корреляция

Корреляция между HEDJ и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и USFR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и USFR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-1.36%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-0.04%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-0.18%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-0.80%

-37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-0.16%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.01%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и USFR

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.08%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

0.19%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

0.29%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

0.41%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

0.81%

+17.53%