PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с OPPE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 11.83%/yr vs 13.42%/yr for OPPE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.42% соответственно.

HEDJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.75%
1 год
22.34%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.83%

OPPE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.52%
3 года*
23.47%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.92%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		11.03%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between HEDJ and OPPE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.88

The correlation between HEDJ and OPPE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEDJ и OPPE

Секторы
HEDJ
OPPE

Промышленность

23.1%
28.1%

Финансовые услуги

14.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.2%

Здравоохранение

7.9%
4.6%

Сырьевые материалы

6.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.5%

Технологии

4.8%
7.8%

Энергетика

3.9%
8.7%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Промышленность

HEDJ
23.1%
OPPE
28.1%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
OPPE
23.3%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
14.2%
OPPE
3.3%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
OPPE
4.2%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
OPPE
4.6%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
OPPE
11.0%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
OPPE
1.5%

Технологии

HEDJ
4.8%
OPPE
7.8%

Энергетика

HEDJ
3.9%
OPPE
8.7%

Недвижимость

HEDJ

-

OPPE
1.4%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

OPPE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT

Доходность на риск

HEDJ vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.78

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.49

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.90

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

10.87

-3.21

HEDJ vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и OPPE

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-39.28%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.83%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.04%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.49%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.28%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.33%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.45%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.35%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и OPPE

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеют волатильность 4.77% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.41%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.41%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.67%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.98%

+1.19%

Сравнение комиссий HEDJ и OPPE

И HEDJ, и OPPE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и OPPE

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности OPPE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.73%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and OPPE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (4.81%) compared to HEDJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 13.42% vs 11.83% for HEDJ. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 13.42% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ and OPPE have the same expense ratio: 0.58% per year.

OPPE has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.79% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор