Сравнение HEDJ с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
HEDJ и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.48% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и FSZ
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
HEDJ vs. FSZ — Ранг доходности на риск
HEDJ
FSZ
Сравнение HEDJ c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.84 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.03 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.68 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и FSZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и FSZ
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FSZ в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и FSZ
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -33.97% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.39% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -33.96% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -33.97% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.57% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -7.02% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.72% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и FSZ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.00% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.12% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 15.75% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.31% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.87% | -0.53% |