PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDJ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с FLGR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 11.07%/yr vs 6.83%/yr for FLGR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.41%.

HEDJ

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
3.92%
С начала года
7.95%
1 год
17.45%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.07%
10 лет*
10.91%

FLGR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-3.47%
С начала года
-1.41%
1 год
-0.93%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		7.95%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%-4.15%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.41%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between HEDJ and FLGR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between HEDJ and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и FLGR

Секторы
HEDJ
FLGR

Промышленность

23.4%
29.9%

Финансовые услуги

14.5%
20.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.4%

Здравоохранение

7.9%
5.6%

Сырьевые материалы

6.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.4%

Технологии

5.1%
16.1%

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

HEDJ
23.4%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
FLGR
20.5%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.6%
FLGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
FLGR
1.4%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
FLGR
5.6%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
FLGR
6.4%

Технологии

HEDJ
5.1%
FLGR
16.1%

Энергетика

HEDJ
3.9%
FLGR

-

Недвижимость

HEDJ

-

FLGR
1.2%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

FLGR
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

HEDJ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.05

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.05

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.06

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

-0.18

+6.16

HEDJ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FLGR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-46.21%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.44%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.53%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-42.69%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.02%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-12.27%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.21%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FLGR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 3.36%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.80%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.03%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

17.59%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.34%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.38%

-3.26%

Сравнение комиссий HEDJ и FLGR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FLGR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.80%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and FLGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to HEDJ (3.36%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, HEDJ leads with 11.07% vs 6.83% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEDJ has performed better with a 11.07% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.80% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.09% for FLGR.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор