Сравнение HEDJ с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
HEDJ и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.46% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и EWO
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
HEDJ vs. EWO — Ранг доходности на риск
HEDJ
EWO
Сравнение HEDJ c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.23 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.91 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.39 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 11.51 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.23 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и EWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и EWO
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и EWO
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -75.69% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.08% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -41.82% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -58.10% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.16% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -28.27% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.15% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и EWO
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.13% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.86% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 21.32% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.63% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.79% | -4.45% |