PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.70% против 18.20% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between HEDJ and DXJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.65

The correlation between HEDJ and DXJ shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEDJ и DXJ

Секторы
HEDJ
DXJ

Промышленность

22.9%
27.4%

Финансовые услуги

15.0%
18.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

12.7%
4.7%

Технологии

11.0%
12.9%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Сырьевые материалы

7.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.7%

Энергетика

4.0%
1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

HEDJ
22.9%
DXJ
27.4%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
DXJ
4.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
DXJ
12.9%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
DXJ
2.7%

Энергетика

HEDJ
4.0%
DXJ
1.7%

Недвижимость

HEDJ

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

HEDJ

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HEDJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.25

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.36

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

5.15

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

20.14

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.25

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DXJ

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-49.63%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.98%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-22.19%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-22.19%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.14%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-14.34%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.80%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DXJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.40%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.10%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.44%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.96%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.18%

-1.77%

Сравнение комиссий HEDJ и DXJ

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DXJ

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and DXJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 10.70% for HEDJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

HEDJ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.07% for DXJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор