Сравнение HEDJ с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.92% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и BTMKX
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
HEDJ vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
HEDJ
BTMKX
Сравнение HEDJ c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.36 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.88 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.95 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.44 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и BTMKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и BTMKX
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и BTMKX
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -33.92% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.30% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -29.23% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -33.92% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.16% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -7.82% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.96% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и BTMKX
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.75% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.22% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.21% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.60% | +1.74% |