Сравнение HEDG с USO
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- 58.05%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам HEDG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
USO United States Oil Fund LP | 58.05% | -0.33% |
Correlation
The correlation between HEDG and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. USO — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение HEDG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и USO
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -98.19% | +94.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -88.37% | +87.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -75.32% | +74.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 43.65% | -37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 36.40% | -30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 39.04% | -33.18% |
Сравнение комиссий HEDG и USO
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и USO
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for USO.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while USO is Oil & Gas. HEDG tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Equable Shares and USCF. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор