Сравнение HEDG с UCO
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 77.33%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам HEDG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 77.33% | -4.59% |
Correlation
The correlation between HEDG and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. UCO — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение HEDG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и UCO
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -99.86% | +96.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -86.24% | +85.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -82.11% | +81.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 56.42% | -50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 60.21% | -54.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 317.66% | -311.80% |
Сравнение комиссий HEDG и UCO
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и UCO
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for UCO.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while UCO is Oil & Gas. HEDG tracks Actively Managed, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Equable Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор