Сравнение HEDG с QGRD
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while QGRD is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 2.60% |
Correlation
The correlation between HEDG and QGRD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. QGRD — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRD
Сравнение HEDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и QGRD
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -9.41% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.34% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.25% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 14.72% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.61% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.61% | -8.88% |
Сравнение комиссий HEDG и QGRD
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и QGRD
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and QGRD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Equable Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор