PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и OILK

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-3.06%

Correlation

The correlation between HEDG and OILK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов HEDG и OILK

Секторы
HEDG
OILK

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEDG
36.2%
OILK

-

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
OILK
100.0%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
OILK

-

Промышленность

HEDG
8.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
OILK

-

Энергетика

HEDG
3.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
OILK

-

Недвижимость

HEDG
1.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

HEDG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.11

+1.41

Просадки

Сравнение просадок HEDG и OILK

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-83.76%

+79.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.91%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-32.59%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

28.86%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

30.12%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

35.96%

-30.08%

Сравнение комиссий HEDG и OILK

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и OILK

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности OILK в 8.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and OILK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 1.84% for HEDG.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while OILK is Oil & Gas. HEDG tracks Actively Managed, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Equable Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор