Сравнение HEDG с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
HEDG и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.40% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.40%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и KSPY
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
HEDG vs. KSPY — Ранг доходности на риск
HEDG
KSPY
Сравнение HEDG c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и KSPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и KSPY
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и KSPY
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -11.67% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.01% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.29% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и KSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 11.93% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.97% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.97% | -4.28% |