PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с KSPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 4.57%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.91%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
17.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и KSPY

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		4.57%2.63%

Correlation

The correlation between HEDG and KSPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов HEDG и KSPY

Секторы
HEDG
KSPY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEDG
36.2%
KSPY
36.2%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
KSPY
11.9%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
KSPY
10.1%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
KSPY
8.4%

Промышленность

HEDG
8.1%
KSPY
8.1%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
KSPY
4.9%

Энергетика

HEDG
3.5%
KSPY
3.5%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
KSPY
2.3%

Недвижимость

HEDG
1.9%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
KSPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

HEDG vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.11

+0.41

Просадки

Сравнение просадок HEDG и KSPY

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-11.67%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.09%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.18%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и KSPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

7.06%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

10.53%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

10.53%

-4.65%

Сравнение комиссий HEDG и KSPY

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и KSPY

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности KSPY в 5.89%

ПозицияTTM20252024
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.89%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and KSPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.84% for HEDG.

HEDG tracks Actively Managed, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Equable Shares and KraneShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.78% for KSPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор