PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. HEDG is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и COMT

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%0.82%

Correlation

The correlation between HEDG and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов HEDG и COMT

Секторы
HEDG
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEDG
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

HEDG
8.4%
COMT

-

Промышленность

HEDG
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
COMT

-

Энергетика

HEDG
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
COMT

-

Недвижимость

HEDG
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HEDG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.19

+1.33

Просадки

Сравнение просадок HEDG и COMT

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-51.89%

+48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-8.27%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-24.06%

+23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

21.47%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

21.08%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

18.90%

-13.02%

Сравнение комиссий HEDG и COMT

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и COMT

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.84% for HEDG.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Equable Shares and iShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор