Сравнение HEDG с COMT
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам HEDG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.11% | 2.11% |
Correlation
The correlation between HEDG and COMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. COMT — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение HEDG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и COMT
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -51.89% | +48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -16.10% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -24.00% | +23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 21.19% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 21.17% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 18.88% | -13.02% |
Сравнение комиссий HEDG и COMT
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и COMT
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and COMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 2.35% for HEDG.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while COMT is Commodities. HEDG tracks Actively Managed, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Equable Shares and iShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор