Сравнение HEDG с CAOS
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. HEDG is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HEDG and CAOS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение распределения секторов HEDG и CAOS
Секторы
HEDG
CAOS
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
CAOS
Финансовые услуги
HEDG
CAOS
Коммуникационные услуги
HEDG
CAOS
Потребительский циклический сектор
HEDG
CAOS
Здравоохранение
HEDG
CAOS
Промышленность
HEDG
CAOS
Потребительский защитный сектор
HEDG
CAOS
Энергетика
HEDG
CAOS
Коммунальные услуги
HEDG
CAOS
Недвижимость
HEDG
CAOS
Сырьевые материалы
HEDG
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HEDG
CAOS
Сравнение HEDG c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и CAOS
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -3.60% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.99% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.90% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.53% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.25% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.25% | +1.63% |
Сравнение комиссий HEDG и CAOS
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и CAOS
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and CAOS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for CAOS.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Equable Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор