Сравнение HECO с WGMI
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs 102.13% for WGMI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. HECO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности HECO и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью 31.25%.
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
WGMI
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.07%
- 6 месяцев
- 24.67%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 102.13%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.93K | $50.37K | $469.12K | |
| $37.78M | $31.48M | $40.89M |
Сравнение доходности по годам HECO и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 26.23% | 28.95% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 31.25% | 72.47% | 36.92% |
Correlation
The correlation between HECO and WGMI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between HECO and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HECO и WGMI
Секторы
HECO
WGMI
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HECO
WGMI
Технологии
HECO
WGMI
Промышленность
HECO
WGMI
Сырьевые материалы
HECO
WGMI
-
Коммуникационные услуги
HECO
-
WGMI
Потребительский циклический сектор
HECO
-
WGMI
-
Потребительский защитный сектор
HECO
-
WGMI
-
Энергетика
HECO
-
WGMI
-
Здравоохранение
HECO
-
WGMI
-
Недвижимость
HECO
-
WGMI
-
Коммунальные услуги
HECO
-
WGMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. WGMI — Ранг доходности на риск
HECO
WGMI
Сравнение HECO c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.02 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 3.87 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и WGMI
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -85.76% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -50.94% | +29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -30.33% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -41.93% | +30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 26.46% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и WGMI
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 17.83%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 33.67% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 61.69% | -29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 83.05% | -42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 82.39% | -37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 82.39% | -37.12% |
Сравнение комиссий HECO и WGMI
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и WGMI
Ни HECO, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and WGMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (33.67%) compared to HECO (17.83%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 102.13% vs 94.72% for HECO. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 17.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 102.13% return vs 94.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
HECO and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and CoinShares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.75% for WGMI.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор