PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECO с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 89.21% vs 83.80% for WGMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности HECO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

HECO

1 день
-2.44%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
40.34%
С начала года
62.29%
1 год
89.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и WGMI

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		62.29%26.23%28.95%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%36.92%

Correlation

The correlation between HECO and WGMI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between HECO and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и WGMI

Секторы
HECO
WGMI

Технологии

55.4%
45.2%

Финансовые услуги

39.5%
50.9%

Промышленность

5.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

HECO
55.4%
WGMI
45.2%

Финансовые услуги

HECO
39.5%
WGMI
50.9%

Промышленность

HECO
5.1%
WGMI
0.5%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

WGMI
1.4%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

WGMI

-

Энергетика

HECO

-

WGMI

-

Здравоохранение

HECO

-

WGMI

-

Недвижимость

HECO

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

HECO

-

WGMI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с HEDGHECO с SOLTHECO с QBFHECO с SNTHHECO с ARKFHECO с OWNB
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

HECO vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.08

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.75

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.65

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

3.27

+8.75

HECO vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и WGMI

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-85.76%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-50.94%

+29.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-33.29%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-42.11%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

25.70%

-18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и WGMI

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 5.85%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

21.31%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

56.58%

-28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.85%

78.03%

-41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.11%

81.56%

-37.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.11%

81.56%

-37.45%

Сравнение комиссий HECO и WGMI

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и WGMI

Ни HECO, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

HECO and WGMI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs WGMI's -85.76%.

On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs 83.80% for WGMI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs 83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

HECO and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HECO is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and CoinShares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.75% for WGMI.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор