PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с BLOK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 122.88% vs 22.21% for BLOK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности HECO и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 7.35%.

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-7.29%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.35%
6 месяцев
-0.52%
1 год
22.21%
3 года*
47.92%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и BLOK

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%26.23%27.37%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		7.35%32.64%33.48%

Correlation

The correlation between HECO and BLOK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between HECO and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и BLOK

Секторы
HECO
BLOK

Технологии

48.3%
31.8%

Финансовые услуги

45.1%
55.3%

Промышленность

5.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
48.3%
BLOK
31.8%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
BLOK
55.3%

Промышленность

HECO
5.1%
BLOK
1.0%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

BLOK

-

Энергетика

HECO

-

BLOK

-

Здравоохранение

HECO

-

BLOK

-

Недвижимость

HECO

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

HECO

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

HECO vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.58

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.01

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

0.63

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

1.37

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.58

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.45

+1.18

Просадки

Сравнение просадок HECO и BLOK

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-73.33%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-35.64%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-17.01%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-26.07%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

16.28%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и BLOK

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.94%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

11.94%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

29.42%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.71%

38.85%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

42.47%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.07%

39.03%

+6.04%

Сравнение комиссий HECO и BLOK

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и BLOK

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.67%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HECO and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLOK has higher volatility (11.94%) compared to HECO (10.94%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 22.21% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

BLOK has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.71% for BLOK.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор