PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECA с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HECA с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HECA и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и QLEIX

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HFMFHECA с HEFT
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HECA и QLEIX

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

HECA vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECAQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.11

+0.67

Корреляция

Корреляция между HECA и QLEIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и QLEIX

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HECA и QLEIX

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HECAQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-38.11%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.57%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-7.80%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и QLEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HECAQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

8.61%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

10.22%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

10.55%

+2.43%