Сравнение HECA с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
HECA и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и PPI
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
HECA vs. PPI — Ранг доходности на риск
HECA
PPI
Сравнение HECA c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.26 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между HECA и PPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и PPI
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и PPI
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -18.89% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.97% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.98% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и PPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 20.25% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 19.40% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 19.40% | -6.42% |