Сравнение HECA с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Keating Active ETF (KEAT).
HECA и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и KEAT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
HECA vs. KEAT — Ранг доходности на риск
HECA
KEAT
Сравнение HECA c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HECA и KEAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и KEAT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и KEAT
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -7.45% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.46% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.38% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и KEAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.06% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.39% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.39% | +2.59% |