Сравнение HECA с KEAT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
KEAT Keating Active ETF | 9.60% | 13.54% |
Correlation
The correlation between HECA and KEAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. KEAT — Ранг доходности на риск
HECA
KEAT
Сравнение HECA c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и KEAT
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -7.45% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -5.45% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.58% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 10.26% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 10.27% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 10.27% | +2.14% |
Сравнение комиссий HECA и KEAT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и KEAT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KEAT в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.24% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and KEAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Keating. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор