PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECA с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECA с ELM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, HECA returned 11.00% vs 15.46% for ELM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности HECA и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.94%.

HECA

1 день
0.31%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
-1.19%
1 год
11.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
4.49%
С начала года
6.94%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и ELM

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		-1.19%12.83%
ELM
Elm Market Navigator ETF		6.94%8.12%

Correlation

The correlation between HECA and ELM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.51

The correlation between HECA and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с HEFTHECA с HFGMHECA с JAKVXHECA с HFMFHECA с HFEQHECA с QLENX
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с ALLWELM с LOTIELM с COROELM с MOODELM с AGOXELM с SFTY

Доходность на риск

HECA vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECAELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.58

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.22

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.07

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

8.33

-6.53

HECA vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ELM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECA и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECA и ELM

Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECAELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-9.02%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-7.52%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-1.15%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-1.31%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.86%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и ELM

Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECAELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.20%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.82%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

10.34%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

10.34%

+1.91%

Сравнение комиссий HECA и ELM

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и ELM

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ELM в 2.54%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.54%2.71%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		2.04%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HECA and ELM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.52%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, ELM leads with 15.46% vs 11.00% for HECA. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 15.46% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

ELM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.04% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Hedgeye and Elm. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.24% for ELM.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор