Сравнение HE с CEG
HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — HE in Utilities - Diversified, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, HE returned -28.08%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HE и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
HE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- -28.08%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -5.02%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HE и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.87% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 3.32% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between HE and CEG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HE:
$2.38B
CEG:
$90.41B
HE:
$0.75
CEG:
$8.04
HE:
18.36
CEG:
31.30
HE:
0.77
CEG:
3.32
HE:
1.46
CEG:
2.66
HE:
$3.09B
CEG:
$24.82B
HE:
$172.90M
CEG:
$20.98B
HE:
$475.46M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. CEG — Ранг доходности на риск
HE
CEG
Сравнение HE c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HE | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.44 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.81 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HE и CEG
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -50.70% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -41.22% | +16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -50.70% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.38% | -37.42% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -12.15% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 22.12% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и CEG
Текущая волатильность для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) составляет 6.10%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 10.36% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 35.53% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 46.83% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.46% | 49.15% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 49.15% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и CEG
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и CEG
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
HE and CEG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.36%) compared to HE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs CEG's -50.70%.
HE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HE и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор