PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HE с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HE с MOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. HE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, HE returned -5.02%/yr vs -0.71%/yr for MOS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HE и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -5.02% против -0.71% соответственно.

HE

1 день
1.93%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
11.87%
1 год
28.72%
3 года*
-28.08%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-5.02%

MOS

1 день
-2.21%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
-16.78%
С начала года
-4.73%
1 год
-34.35%
3 года*
-11.66%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HE и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		11.87%26.41%-31.43%-64.58%4.31%21.27%-21.90%31.91%4.97%13.42%
MOS
The Mosaic Company		-4.73%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between HE and MOS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HE:

$2.38B

MOS:

$7.16B

EPS

HE:

$0.75

MOS:

$2.34

Коэффициент P/E

HE:

18.36

MOS:

9.63

Коэффициент P/S

HE:

0.77

MOS:

0.58

Коэффициент P/B

HE:

1.46

MOS:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

HE:

$3.09B

MOS:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

HE:

$172.90M

MOS:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

HE:

$475.46M

MOS:

$1.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Electric Industries, Inc.

The Mosaic Company

Часто сравнивают с HE:
HE с QQQHE с ARKGHE с VTHE с AESHE с MSFTHE с CEGHE с COWZ
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с VALE

Доходность на риск

HE vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HE
Ранг доходности на риск HE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HE c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.76

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.93

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.76

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.22

+3.57

HE vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HE и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HE и MOS

Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-94.71%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-45.13%

+20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-48.87%

-31.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.39%

-71.60%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.34%

-80.82%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.38%

-80.58%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-61.31%

+46.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

28.13%

-15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HE и MOS

Текущая волатильность для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) составляет 6.10%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

13.21%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

35.52%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

45.32%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

42.15%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

45.00%

-3.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HE и MOS

HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.61%3.35%3.28%3.73%2.73%3.39%3.43%3.75%4.28%
MOS
The Mosaic Company		3.91%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HE и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
746.45M
3.00B
(HE) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HE и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawaiian Electric Industries, Inc. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
7.9%
Активы портфеля
HE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

HE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

HE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

Часто задаваемые вопросы

HE and MOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (13.21%) compared to HE (6.10%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs MOS's -94.71%.

HE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HE и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор