PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HE с AES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HE с AES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, HE returned -5.02%/yr vs 5.54%/yr for AES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HE и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям AES по среднегодовой доходности: -5.02% против 5.54% соответственно.

HE

1 день
1.93%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
11.87%
1 год
28.72%
3 года*
-28.08%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-5.02%

AES

1 день
-0.07%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
4.98%
С начала года
5.72%
1 год
19.51%
3 года*
-7.23%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HE и AES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		11.87%26.41%-31.43%-64.58%4.31%21.27%-21.90%31.91%4.97%13.42%
AES
The AES Corporation		5.72%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%

Correlation

The correlation between HE and AES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г.

0.31

The correlation between HE and AES shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HE:

$2.38B

AES:

$10.55B

EPS

HE:

$0.75

AES:

$2.21

Коэффициент P/E

HE:

18.36

AES:

6.70

Коэффициент P/S

HE:

0.77

AES:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

HE:

$3.09B

AES:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HE:

$172.90M

AES:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

HE:

$475.46M

AES:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Electric Industries, Inc.

The AES Corporation

Часто сравнивают с HE:
HE с QQQHE с ARKGHE с VTHE с MSFTHE с CEGHE с COWZHE с MOS
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с GDAES с ICLNAES с XELAES с ABT

Доходность на риск

HE vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HE
Ранг доходности на риск HE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HE c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.56

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.01

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

1.81

+0.54

HE vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AES равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HE и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HE и AES

Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и AES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-98.65%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-18.98%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-53.33%

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.39%

-63.43%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.34%

-63.43%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.38%

-61.77%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-57.03%

+42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

10.83%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HE и AES

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.18%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

24.47%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

34.81%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

37.65%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

35.94%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HE и AES

HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.76%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.61%3.35%3.28%3.73%2.73%3.39%3.43%3.75%4.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HE и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
746.45M
3.18B
(HE) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HE и AES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawaiian Electric Industries, Inc. и The AES Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
HE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

HE and AES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HE has higher volatility (6.10%) compared to AES (1.18%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs AES's -98.65%.

HE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HE и AES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор