Сравнение HE с AES
HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, HE returned -6.15%/yr vs 6.54%/yr for AES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HE и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям AES по среднегодовой доходности: -6.15% против 6.54% соответственно.
HE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -19.39%
- 10 лет*
- -6.15%
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам HE и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 9.27% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
AES The AES Corporation | 5.22% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between HE and AES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between HE and AES shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HE:
$0.75
AES:
$1.97
HE:
17.93
AES:
7.49
HE:
0.75
AES:
0.63
HE:
$3.09B
AES:
$12.49B
HE:
$172.90M
AES:
$1.77B
HE:
$475.46M
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. AES — Ранг доходности на риск
HE
AES
Сравнение HE c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.77 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.27 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HE и AES
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -98.65% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.89% | -18.98% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -53.33% | -26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -63.43% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -63.43% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.07% | -61.95% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -57.02% | +42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 9.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и AES
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 1.42% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 25.70% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 42.93% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 37.83% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 36.06% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и AES
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и AES
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
HE and AES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HE has higher volatility (9.41%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HE и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор