Сравнение HE с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HE и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HE и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 23.74% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
HE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -25.68%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.80%
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. COWZ — Ранг доходности на риск
HE
COWZ
Сравнение HE c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.20 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.59 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HE и COWZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и COWZ
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HE и COWZ
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -38.63% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -13.55% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -22.00% | -59.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -3.72% | -63.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -4.85% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.92% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и COWZ
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 2.96% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 8.37% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 17.50% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 17.73% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 20.08% | +21.59% |