Сравнение HE с ARKG
HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) is a stock, while ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, HE returned -6.15%/yr vs 7.74%/yr for ARKG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HE и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: -6.15% против 7.74% соответственно.
HE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -19.39%
- 10 лет*
- -6.15%
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам HE и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 9.27% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 25.20% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
Correlation
The correlation between HE and ARKG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between HE and ARKG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. ARKG — Ранг доходности на риск
HE
ARKG
Сравнение HE c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.21 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.29 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.19 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HE и ARKG
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -83.59% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.89% | -27.51% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -51.96% | -28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -80.18% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -83.59% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.07% | -67.55% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -35.88% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 11.46% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и ARKG
Текущая волатильность для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) составляет 9.41%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.94% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 29.51% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 41.62% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 45.71% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 41.17% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и ARKG
Ни HE, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
HE and ARKG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.94%) compared to HE (9.41%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs ARKG's -83.59%.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HE и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор