Сравнение HDPSX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции RYOTX по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.46% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и RYOTX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
HDPSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
HDPSX
RYOTX
Сравнение HDPSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.37 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.26 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 11.42 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и RYOTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и RYOTX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и RYOTX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -56.86% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.59% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -35.84% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -44.87% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.47% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.88% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и RYOTX
Текущая волатильность для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) составляет 7.95%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.07% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 17.62% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 26.53% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 23.39% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.03% | +4.41% |