Сравнение HDPSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 13.66% против 7.99% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и DFISX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
HDPSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
HDPSX
DFISX
Сравнение HDPSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.99 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.56 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.34 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.16 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.99 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и DFISX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и DFISX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и DFISX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -60.66% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.96% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -35.06% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -43.00% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.09% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.69% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.05% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и DFISX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.81% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 10.46% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 15.63% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.80% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.13% | +11.31% |