Сравнение HDPMX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.68% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и VMCPX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
HDPMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
HDPMX
VMCPX
Сравнение HDPMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.87 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и VMCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и VMCPX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и VMCPX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -39.30% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -12.77% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -27.54% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -39.30% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.08% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.26% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.77% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и VMCPX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.96% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.67% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 17.68% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 17.66% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 18.91% | +11.43% |