PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.28% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий HDPMX и PFSLX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

HDPMX
Hodges Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.30

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.36

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

12.98

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.05

+0.32

Корреляция

Корреляция между HDPMX и PFSLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и PFSLX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и PFSLX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-93.50%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-13.70%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-93.50%

+56.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-93.50%

+26.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-89.23%

+79.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-13.35%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и PFSLX

Текущая волатильность для Hodges Fund (HDPMX) составляет 9.77%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.60%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

18.65%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

28.15%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

475.26%

-445.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

336.39%

-306.05%