PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и The Texas Fund (BIGTX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.58% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий HDPMX и BIGTX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.91

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.06

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

8.80

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.01

+0.36

Корреляция

Корреляция между HDPMX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и BIGTX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и BIGTX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-97.22%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.70%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-97.22%

+60.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-97.22%

+30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-96.18%

+86.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-18.89%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.74%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и BIGTX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.26%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

10.77%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

17.93%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

1,245.70%

-1,216.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

880.79%

-850.45%