PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDPBX с VSMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDPBX (Hodges Blue Chip Equity Income Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HDPBX returned 17.24%/yr vs 15.14%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDPBX charges 1.30%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 17.24% против 15.14% соответственно.

HDPBX

1 день
0.47%
1 месяц
5.82%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.08%
1 год
28.29%
3 года*
31.28%
5 лет*
19.47%
10 лет*
17.24%

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDPBX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		8.42%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between HDPBX and VSMPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between HDPBX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с HDSVXHDPBX с HDPSXHDPBX с SPYHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

HDPBX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.47

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.38

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

15.59

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и VSMPX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPBXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-34.97%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.92%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.36%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.35%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-34.97%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.59%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.93%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и VSMPX

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPBXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.95%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.19%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.19%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.36%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.41%

+0.87%

Сравнение комиссий HDPBX и VSMPX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и VSMPX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		4.55%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HDPBX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDPBX has higher volatility (3.30%) compared to VSMPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, HDPBX dropped -35.10% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDPBX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор