Сравнение HDMV с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
HDMV и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 6.62% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и ICOW
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
HDMV vs. ICOW — Ранг доходности на риск
HDMV
ICOW
Сравнение HDMV c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.30 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.95 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 15.48 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и ICOW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и ICOW
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и ICOW
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -43.49% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -12.00% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.48% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.20% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.71% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и ICOW
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.44% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 17.12% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.58% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.53% | -5.30% |