PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. HDMV is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.35%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between HDMV and FTXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.48

The correlation between HDMV and FTXL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDMV и FTXL

Секторы
HDMV
FTXL

Финансовые услуги

24.4%

-

Промышленность

15.2%
0.5%

Коммунальные услуги

14.6%

-

Недвижимость

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.0%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Энергетика

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

0.9%
99.5%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
FTXL

-

Промышленность

HDMV
15.2%
FTXL
0.5%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
FTXL

-

Недвижимость

HDMV
13.8%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
FTXL

-

Здравоохранение

HDMV
3.1%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
FTXL

-

Энергетика

HDMV
1.8%
FTXL

-

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
FTXL

-

Технологии

HDMV
0.9%
FTXL
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

HDMV vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
6.00

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
5.56

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

14.86

-13.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

55.40

-52.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

6.00

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.93

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HDMV и FTXL

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-43.87%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-14.51%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-41.57%

+31.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-43.87%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.24%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.55%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.88%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

14.14%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

29.04%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

35.94%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

36.03%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

34.25%

-21.02%

Сравнение комиссий HDMV и FTXL

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и FTXL

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and FTXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to HDMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 6.35% for HDMV. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.13% for FTXL.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор