Сравнение HDMV с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
HDMV и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 5.06% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 11.57% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 11.57%.
HDMV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и EFAS
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
HDMV vs. EFAS — Ранг доходности на риск
HDMV
EFAS
Сравнение HDMV c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.69 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.02 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 18.29 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и EFAS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и EFAS
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности EFAS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.66% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.48% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и EFAS
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -44.38% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.29% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.81% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -0.24% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.19% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.26% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и EFAS
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.82% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 14.23% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 15.68% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.45% | -5.23% |