PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с EFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDMV is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.75%/yr vs 12.10%/yr for EFAS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 11.96%.

HDMV

1 день
0.46%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.63%
1 год
11.67%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.63%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.03%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		11.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between HDMV and EFAS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.72

The correlation between HDMV and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и EFAS

Секторы
HDMV
EFAS

Финансовые услуги

24.5%
31.0%

Промышленность

15.4%
10.4%

Коммунальные услуги

14.4%
13.7%

Недвижимость

13.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
8.6%

Здравоохранение

3.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
1.9%

Энергетика

1.7%
13.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Технологии

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
EFAS
31.0%

Промышленность

HDMV
15.4%
EFAS
10.4%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
EFAS
13.7%

Недвижимость

HDMV
13.7%
EFAS
11.4%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
EFAS
8.6%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
EFAS
1.9%

Энергетика

HDMV
1.7%
EFAS
13.1%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
EFAS
1.7%

Технологии

HDMV
0.9%
EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

HDMV vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.35

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.33

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

4.86

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

12.31

-8.48

HDMV vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и EFAS

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-44.38%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.30%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.84%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.81%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.87%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.04%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.09%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и EFAS

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 3.43% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.45%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.68%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.94%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.58%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.30%

-5.07%

Сравнение комиссий HDMV и EFAS

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и EFAS

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EFAS в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.77%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.22%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and EFAS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (3.45%) compared to HDMV (3.43%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.10% vs 6.75% for HDMV. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.10% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 4.77% for EFAS.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор