Сравнение HDMV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
HDMV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDMV показывает доходность 4.79%, а DWX немного ниже – 4.69%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и DWX
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
HDMV vs. DWX — Ранг доходности на риск
HDMV
DWX
Сравнение HDMV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.58 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.90 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 10.97 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и DWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и DWX
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и DWX
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -66.86% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.59% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -26.96% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.51% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -14.23% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и DWX
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.07% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.13% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.53% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.13% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.21% | -1.98% |