Сравнение HDMV с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
HDMV и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -8.04% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDMV показывает доходность 4.79%, а DFIC немного выше – 4.89%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и DFIC
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.
Доходность на риск
HDMV vs. DFIC — Ранг доходности на риск
HDMV
DFIC
Сравнение HDMV c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.03 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.69 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.04 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.07 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и DFIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и DFIC
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DFIC в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и DFIC
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -24.40% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.00% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.16% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.64% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.77% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и DFIC
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.78% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.53% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.46% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.20% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.20% | -2.97% |