PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с DEEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с DEEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDMV is actively managed, while DEEF is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 7.51%/yr for DEEF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for DEEF.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и DEEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DEEF с доходностью 10.24%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и DEEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%

Correlation

The correlation between HDMV and DEEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.86

The correlation between HDMV and DEEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и DEEF

Секторы
HDMV
DEEF

Финансовые услуги

24.4%
14.2%

Промышленность

15.2%
23.4%

Коммунальные услуги

14.6%
6.8%

Недвижимость

13.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

13.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.2%

Здравоохранение

3.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.8%

Энергетика

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.0%
9.6%

Технологии

0.9%
4.8%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
DEEF
14.2%

Промышленность

HDMV
15.2%
DEEF
23.4%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
DEEF
6.8%

Недвижимость

HDMV
13.8%
DEEF
5.4%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
DEEF
9.7%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
DEEF
4.2%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
DEEF
4.4%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
DEEF
10.8%

Энергетика

HDMV
1.8%
DEEF
4.9%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
DEEF
9.6%

Технологии

HDMV
0.9%
DEEF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV

Доходность на риск

HDMV vs. DEEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c DEEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVDEEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.77

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.43

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

7.82

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. DEEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DEEF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и DEEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVDEEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.77

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HDMV и DEEF

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DEEF в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DEEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVDEEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-36.48%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.64%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.07%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-31.08%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-3.63%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.09%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и DEEF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеют волатильность 3.83% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVDEEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.88%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.62%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.53%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

14.93%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.29%

-3.05%

Сравнение комиссий HDMV и DEEF

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DEEF в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и DEEF

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DEEF в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and DEEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs DEEF's -36.48%.

On 5-year performance, DEEF leads with 7.51% vs 6.31% for HDMV. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEF has performed better with a 7.51% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.38% for DEEF.

They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.24% for DEEF.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и DEEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор