Сравнение HDMV с DEEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF).
HDMV и DEEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и DEEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и DEEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 6.83% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.94% | 9.22% | 7.90% | 19.30% | -14.50% | 29.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у DEEF с доходностью 6.83%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
DEEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и DEEF
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DEEF в 0.24%.
Доходность на риск
HDMV vs. DEEF — Ранг доходности на риск
HDMV
DEEF
Сравнение HDMV c DEEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | DEEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.15 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.83 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.03 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.94 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | DEEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и DEEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и DEEF
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DEEF в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и DEEF
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DEEF в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DEEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | DEEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -36.48% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.64% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -31.08% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.61% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.15% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и DEEF
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | DEEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.37% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.50% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.10% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.87% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.24% | -3.01% |