Сравнение HDMV с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
HDMV и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и CIBR
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
HDMV vs. CIBR — Ранг доходности на риск
HDMV
CIBR
Сравнение HDMV c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.00 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.17 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.04 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 0.10 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.00 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и CIBR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и CIBR
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и CIBR
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -33.89% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -21.96% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -33.89% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -18.89% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.66% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 8.11% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.03% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 16.47% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 24.46% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 24.20% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 23.22% | -9.99% |