PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Al Frank Fund (VALAX).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDGYX имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с SPYIHDGYX с PEYAXHDGYX с INDEXHDGYX с IIPR
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HDGYX и VALAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund

Доходность на риск

HDGYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.40

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.60

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.90

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между HDGYX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и VALAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и VALAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-61.26%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.03%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-25.81%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-38.22%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.95%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.83%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.10%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и VALAX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.42%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.83%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.74%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.75%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.31%

-2.70%