PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с SVAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.49%/yr vs 8.40%/yr for SVAIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.49% против 8.40% соответственно.

HDGYX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.49%

SVAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.17%
1 год
21.91%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.86%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		10.69%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between HDGYX and SVAIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between HDGYX and SVAIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с INDEX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

HDGYX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGYXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.41

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.44

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.59

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

14.93

-3.35

HDGYX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и SVAIX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-50.62%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.66%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-12.64%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-16.13%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.53%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.81%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.69%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и SVAIX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 3.41%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.17%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.86%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

10.79%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.68%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.45%

+1.13%

Сравнение комиссий HDGYX и SVAIX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и SVAIX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности SVAIX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.27%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and SVAIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (4.17%) compared to HDGYX (3.41%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор